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千刻・略式 まだ進化させられそう


こんにちは。啓典です。

イギリス国民投票で大きな損失を負った後、
回復を目指してかなり変則的な運用も行ってきました。

口座回復という成果にはなかなか結び付かなかったものの、
変則運用の中でいくつかの気付きがありました。

その「気付き」に優位性があるかないのか、
裏付けとして検証を行っていましたが、
どうやら優位性があるという事が見えてきました。

ということで、千刻・略式にこれら気付きを組み込み、
過去の相場を使ってテストに掛けてみました。
USDJPY_DAILY
(1)は比較的値動きが少なく、グリッドトレードの大得意なレンジ相場です。
(2)はグリッドトレードが苦手とする急騰・急落ですね。

レンジ相場でのパフォーマンス比較

まず(1)のレンジ相場から見ていきたいと思います。
設定はループイフダンでいうと USDJPY B25_25相当を適用しました。
(スプレッドもループイフダンに合わせて2.0Pips固定)

下表が各評価項目の対比です。
Ver1.3が現在リリースしている最新版で、
Ver1.4が今回の気付きを組み込んだ版です。

[USDJPY B25_25相当での比較]

 Ver1.3Ver1.4
利益獲得回数108回111回
平均利益2.24 USD2.38 USD
最大利益2.51 USD3.42 USD
最大ドローダウン235.74 USD220.97 USD

どの項目もVer1.4の方が優れていますが、注目したいのは平均利益です。
グリッドトレードは薄利多売となるため、平均利益は重要です。

売り買い逆転させて S25_25相当だった場合も見てみます。
[USDJPY S25_25相当での比較]

 Ver1.3Ver1.4
利益獲得回数101回103回
平均利益2.16 USD2.41 USD
最大利益2.25 USD3.14 USD
最大ドローダウン183.34 USD176.37 USD

こちらもVer1.4優位です。
やはり注目は平均利益で、こちらは0.25ドルの差がつきました。
1000通貨運用で1回の決済で25円以上の差がつきます。

レンジ相場でのチャート比較

B25_25相当でチャートの違いも見てみます。
USDJPY_RANGE1.3B

USDJPY_RANGE1.4B

どうでしょうか?
4時間足のチャートではパっと見ても違いが分らない程度です。
グリッドトレードの本質はそのままですので当たり前なのですが、
通常の運用レベルではかなり注視しないと違いは分らないでしょう。
それでも数値としては「よりいい結果が出せる」ように改善されています。

急騰・急落相場でのパフォーマンス比較

記憶に新しいあの忌まわしき(?)イギリス国民投票がサンプルです。

[USDJPY B25_25相当での比較]

 Ver1.3Ver1.4
利益獲得回数95回92回
平均利益2.53 USD3.72 USD
最大利益6.89 USD11.47 USD
最大ドローダウン1150.07 USD659.26 USD

ここで注目すべきは最大ドローダウンの抑制です。
利益側も優位な結果が出ているものそうですが、
グリッドトレード最大の課題である損失が大きく抑制できています。

[USDJPY S25_25相当での比較]

 Ver1.3Ver1.4
利益獲得回数102回97回
平均利益2.50 USD5.17 USD
最大利益4.14 USD18.18 USD
最大ドローダウン287.50 USD194.21 USD

ここでの注目は平均利益の違いです。
一方的な相場で利が乗る側だった場合、大きく利益力が変わります。

急騰・急落相場でのチャート比較

チャートも比較してみます。
以下はB25_25相当で上図:Ver1.3 下図:Ver1.4です。
USDJPY_1.3B

USDJPY_1.4B
Ver1.4は急落のところで等間隔ではなく、
ポジションを飛ばしているのがわかるかと思います。
底値のところはきっちりと拾っています。
ドローダウン抑制はこの成果です。

同様にS25_25相当です。
USDJPY_1.3S

USDJPY_1.4S
SELLの場合、急落時にポジションを飛ばさずに全て拾い
且つ 一気に下がるところでは利幅を大きくしているのが分かります。

まとめ

今回は変則運用の最中のちょっとした気付きが切っ掛けとなりましたが、
-通常の落ち着いた相場であっても利益力は同等以上で、
-急落・急騰などの激しい相場で順方向なら利益力に明確な優位性を出し、
-逆方向に向かっても含み損を抑制する
というグリッドトレードにとって理想的な改善となりそうです。

(注意)
イギリス国民投票相場でのストラテジーテストはスプレッド2.0Pips固定で実施していますが、
実際はかなりの拡大が起きていますし、FX業者の約定力に依存する部分が大きかったです。
本テストと実態には乖離が大きいはずですので、予めご了承ください。


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2 thoughts on “千刻・略式 まだ進化させられそう

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