おはようございます。啓典です。
ビットコインに関する記事が続いています。

今回は自身で運用しつつ、販売提供もしている
グリッドトレードEA「千刻」についてです。
 

グリッドトレードはどんな相場でも通用する

グリッドトレードは相場に対して等間隔でポジションを取っていく手法です。

日本ではマネースクウェア社がトラリピをサービス提供し、
FX業界でグリッドトレード手法の普及が進んだと言えます。
最近は各社ともに特許を取得している状態ですが、
特許問題が発生するよりも古くから確立された手法です。

そのようなグリッドトレードですが、
FXだけでなく、株式相場、商品先物相場など
どのような相場に対しても有効とされています。

となると、ビットコインでもグリッドトレードは通用すると考えるのが普通となります。
 
 

ビットコイン相場でグリッドトレードを行う上での考慮点

前回の記事「ビットコインの値動きがヤバい」で記載しました。
（前回記事）ビットコインの値動きがヤバい（別ウィンドウが開きます）

ビットコインは窓が頻繁に出現し、スプレッドが超拡大・縮小を繰り返す相場です。
そのような動きを念頭においてグリッドトレードを仕掛ける必要があるのです。
 
 

千刻は窓が頻繁に出現しても平気か

では、私が運用している「千刻」は通用するのでしょうか。
考慮しないといけない点について確認していきます。

まず最初に気を付けないといけないのは窓の出現です。
たまに発生するのであればノイズとして捉えることもできますが、
頻繁に窓が発生するのであれば折り込む必要があります。

あまり主張はしていませんが
千刻においては窓の出現を想定して設計されています。

千刻は成行型をベースに設計していますが、
その理由の1つとして窓の出現に対応するというものがありました。

成行型は、有利方向への窓の開きでは利益拡充が見込め、
不利方向への開きはポジション飛ばしという含み損抑止、
という形で有利に作用するようになっています。

従いまして、窓の出現自体は問題になるどころか好都合なケースになることが多いのです
 
 

千刻はスプレッドの拡大・縮小を繰り返しても平気か

次はスプレッドについてです。

当たり前の話ですが、スプレッドが単純に拡大した時にポジションを持つと
建値として不利な状況下におかれるケースがあります。

ということで、千刻にはスプレッドフィルタを搭載しています。
設定した許容スプレッド内でなければ新規ポジションを取らないといった
対応をしています。

これにより、スプレッドの超拡大時にポジションを持つことを抑制できます。

とはいいつつ、長期的に動かし続けるのであれば、
拡大したときにポジションを持っても誤差程度に収まるケースが多いです。

また、決済においてもスプレッドが超拡大したからといって、
マイナス決済にならないよう設計されています。

新規注文，決済時どちらにおいても瞬間的なスプレッド拡大・縮小が起きても大丈夫です。

上記により、設計思想上は窓の出現、スプレッドの拡大・縮小が頻発しても千刻は機能すると言えます。

※ただし、ポジションは等間隔にはならないです。
 
 

実録！ビットコイン相場での千刻トレード記録

設計上、だとか過去の相場では、、、なんて言葉はMT4の世界ではよくある話です。
ということで論より証拠です。期間は短いですがトレード実績を分析しました。

私のリアル口座でのトレード期間は11/2 19時頃～です。
設定は1度だけ変えたものの、運用期間の利幅は一律200円を貫き通しています。
尚、スプレッドフィルタは使用せず拡大してもポジションを取る設定で回しています。

この間、もちろん窓は上にも下にも頻発していますし、
スプレッドも瞬間的な超拡大を見せたりもしています。
具体的には1000円以上の窓や、スプレッドも余裕で500円以上の
拡大と縮小は幾度となく発生しています。

そのような相場に対し、11/8 1時くらいまでの統計で
決済数は全174回、うち、マイナス決済は 0回です。

有利な方向、不利な方向に窓が空こうが、
スプレッドが急に広がったり、狭くなったりしようが、
千刻は利益を出し続けるという結果がでました。

以下は利幅200円で設定して、実際に獲得できた利幅を
決済順に並べてグラフ化したものです。（縦軸が利幅：円です）

ご覧のとおり、マイナス決済は一度も発生していません。
それどころか設定値よりも大きな利幅が幾度となく発生しています。
200円の利幅に対して1000円と大きく稼げるケースもありました。

次に利幅を25円刻みでグループ化して、パレート図を作成してみました。
以下がそのグラフです。

分析してみて私も驚きました。
設定値通りであれば利幅は200円程度になるのが多いはずですが、
利幅：200～224円の決済は割合として30％ちょっとしかありません。

設定値より100円以上大きな利幅は全体の40％を占めています。
特に利幅が設定の2倍 400円程度であれば結構な頻度で発生するようです。

上記のように窓出現や不安定なスプレッドでも
マイナス決済はゼロ
利益獲得は大きくなる傾向が顕著にでる
という、「設計思想通り（思惑通り）の実績」を私に示してくれました。

参考までにMT4のレポート出力機能で作成される損益曲線を貼り付けます。

 
 

さいごに

3回に渡ってビットコインについて記載してきました。
これまでの内容を要点だけまとめますと、

・ビットコインの自動売買はビットポイントジャパン社のMT4口座で実現可能
・ビットコインは365日24時間トレードできる（MT4は2017年2月予定）
・ビットコインの相場は値動きも激しく、スプレッド変動も大きい
・そのような相場でもグリッドトレードEA「千刻」は稼ぎ続けられる

となります。

今回の検証および実弾試行をしてみて、
ビットコインはロットも小さく始められるためリスクコントロールしやすく、
値動きが激しいため利確回数が非常に多くなる
というグリッドトレードを行うための条件は満たしていると判断しました。

近い将来、取引時間が365日24時間になれば魅力度も増してきますので
今後はビットコイン側に少し資金の比重を移していこうかと考えています。

※今回のリアル口座の運用実績は、千刻ではなく千刻・略式を使用し、
オプション機能群はまったく使用していない状態であることを添えさせていただきます。