おはようございます。啓典です。
先週の金曜日は理想的な動きをしてくれました。
利確数も多かったこともあり、ついでに獲得Pips分析をしました。
この後に実施する予定の
「ループイフダンとの収益比較検証」を行うにあたり、
事前検証・・・というより実態調査を兼ねてます。
まず、おさらいになりますが、
千刻・略式はそのほとんどが成行ベースで組まれています。
従い、トラップ型に比べると獲得利益の期待値は大きくなります。
加えて過去のパージョンアップで僅かながら利益力が向上しています。
とはいえ、成行型であるためFX業者の約定力にも依存する面もあるのです。
理論上、トラップ型より稼げる・・・と表現していますが、
そんな言葉よりも実態のほうが説得力があります。
ということで比較検証前にリアルトレードでの結果を分析してみた次第です。
先週金曜日時点での設定は、3銭間隔6銭利幅となります。
当日内の利確数は122回。
これを獲得Pips別に回数をカウントし、グラフ化したのが以下です。
まず、最多回数は6.1～6.5Pipsです。
これは利幅が6銭（Pips）にしているため当たり前の結果です。
次点は6.6～7.0Pipsです。
これもまぁ予想内です。
続いて5.6～6.0Pipsです。
少し予想外でした。思ったより設定値を下回る決済がありました。
しかしながら、総じて設定利幅よりも大きくPipsを稼げる傾向であることはわかりました。
次にもっと分かり易いグルーピングとして、
1.設定利幅と概ね同じ獲得Pips
2.少ない獲得Pips
3.多い獲得Pips
の3つに分けてみます。
期待通りの獲得Pipsを5.1～7.0Pipsとすると、
122回中83回 全体の約68％
少ない獲得Pipsを5.0以下とすると
122回中4回 全体の約3％
多い獲得Pipsを7.1Pips以上とすると
122回中35回 全体の約29％
となります。
ちなみにもっとも少ない利幅は4.8Pips、次点で4.9Pips
逆に最も多い利幅は12.3Pips、次点で11.4Pipsでした。
平均獲得Pipsは6.9Pipsです。
今回は突然のリスクオフや雇用統計など比較的大きく動くイベントがありましたが、
微益設定をしていたとしても当該口座では少なくともマイナス決済はされず、
利益が優位な方向のトレードが多く発生したという事実を確認できました。
思った通りの実態を把握できたところで、ループイフダンとの比較検証に入ります。
が、検証開始まで必要な口座が整っておらず、スタートが遅れています。
申し訳ありません。
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ご連絡有難うございます。グリッドトレードでも両建ては万能ではないのですね。結局は長期トレンドに沿うのが良いですが私にはその判断が難しいです。
コメントありがとうございます。
グリッドトレードはむしろ両建てのほうが難しいような気がします。
長期トレンドに沿う・・・まさにそれですね。
ファンダメンタルなどトレンドの背景に強い力があったりすると分かり易いのですが、
なかなか素人には判断が難しいところがあります。
私もまだまだ余計な損切りは多くあるので、大きな流れをつかむという部分に関して勉強中です。
こんにちは。
グリッドトレードの最大のメリットはもみ合い時にパフォーマンスを出せることです。
ここは裁量はもちろん、一般的なEAでも難しいところです。
ただし、グリッドトレードではトレンド状況で両建だとほとんど意味がなくなります。
一方通常のトレードと同様、トレンドにおいて逆行ポジションだとあれよあれよという間に含み益が膨らんでいきますので、ロット数が小さくても精神衛生上よろしくありませんん。
こういったところからグリッドトレードを効率よく活用するためには、やはり総合的な環境分析が必須であるということになります。
ただ、私はグリッドトレードの最大のメリットである、もみ合い時の強化ツールとして活用してゆきたいと考えています。