グリッドトレード.com

グリッドトレードとは

グリッドトレードと表現してすぐにピンと来る方はどれくらいいますでしょうか。なかなか馴染みのない言葉かもしれません。

しかしながら概念を説明するとすぐにイメージが付くかと思います。
なぜならば「とある有名なサービス」がグリッドトレード手法(戦略)を用いた自動売買サービスだからです。
そのサービスとは、マネースクウェア社のトラップリピートイフダン(通称 トラリピ)、
アイオネット証券社のループ・イフダン注文、外為オンライン社のiサイクル注文です。
トラリピやループイフダン、iサイクル注文はグリッドトレード手法そのものです。
ここでは当サイトの名称にもなっているグリッドトレードを取り上げます。

グリッドトレードとは

グリッドトレードとは、株・商品先物・為替取引などの手法の1つです。
相場に対し等間隔の値幅でポジションを取る戦略を指します。
チャート上に一定間隔の目盛線(GRID LINE)を引き、その目盛ごと1つポジションを取ることから海外では「Grid Trading」と称されていました。
gridtrading01日本ではこの手法を世間に浸透させたマネースクウェア社のサービス「トラリピ」が有名であり、
しばしばトラリピ手法と表現することもありますが、グリッドトレードの概念は古くから存在する手法です。
FXトレードにおいて少なくとも2001年にはグリッドトレードの存在を確認しています(当サイト調べ)。
我が日本において、個人におけるFXトレードが普及するよりも以前から存在する手法ということになります。

グリッドトレードの基本形

グリッドトレードと言うと昨今では様々なアレンジが施されていますが、基本形は非常にシンプルなものです。
注文(エントリー)の側面でみると
「上がったから売る、下がったから買う」という逆張りで等間隔にポジションを取る もしくは
「上がったから買う、下がったから売る」という順張りで等間隔にポジションを取る というものです。
前者は俗にいうナンピンにあたります。相場の反転を待つ、いわゆる逆張り戦略となるため、逆張りナンピンと表現することもあります。
後者はその対義となります。利が乗る方向にポジションを取っていく順張りが概念になるため、順張りナンピンと表現することがあります。

決済(イクジット)側でみると
個々のポジションが目標とする利幅(もしくは損失幅)に達したらポジション個々に決済する方法
gridtrading02
ポジション全体で目標とする利幅(もしくは損失幅)に達したらポジション全てを決済する方法
gridtrading03といった大きく2つがあります。
グリッドトレードにおいては前者が多いです。

もっともシンプルなシステムトレードの1つ

ウィキペディアによると「システムトレードとは、投資を行う際に裁量を排し一定売買ルールに従って売買を行う方法。非裁量トレードの事。」とあります。
グリッドトレードは「等間隔にポジションを取るというルール」と、「個々のポジションもしくはポジション全体で条件を達したら決済する」というルールに従うため、システムトレードに分類されます。
仮にこれらを手動で行ったとしても、そのルールに従ってトレードするのであればシステムトレードになります。

システムトレードのうちコンピュータに売買注文を執行させるものを自動売買と表現しますが、
グリッドトレードはルールが非常にシンプルであり最も自動売買が適している手法の1つといえます。
暗黙的に「グリッドトレード→自動売買」という捉え方もされるくらいで、手動で行う場合は明確に手動と謳うことすらあります。

主なメリット・デメリット

グリッドトレードの主なメリットとデメリットを挙げます。
メリット

  • 短期的な値動きを追随する必要がない
  • 相場の動きを漏らさずに捉えることが出来る
  • ポジション個々に決済する方式だと利益確定の頻度が高い上、継続的に行われる

デメリット

  • ポジションが多くなり、含み損を多く抱えるリスクを伴う

といったものがあります。
デメリットは細かく上げると、リスクに対してリターンが低いといったものもや、
グリッドトレードを仕掛ける価格帯から外れたら利益損失になる(利益を取り損ねる)・・・といったものがありますが、
上記に挙げた大量含み損のリスクに比べれば大きくはありません。
グリッドトレードで気を付けないといけないのは含み損です。むしろ、それだけに気を付ければいいといっても過言ではないです。

相場格言には「下手なナンピン素寒貧(スカンピン)」といったようなナンピンの危険性を警告するものがあります。
戦略的なナンピンするとはいえ、この戦略がダメであれば下手なナンピンそのものとなり非常に危険を伴います。

収益性は含み損も考慮しなければならない

グリッドトレードは損切しないというのを基本路線にしている事が多いです。
そのため、勝率は負けるそのときまで100%(もしくはそれに限りなく近い率)になることがしばしばです。
損切しない手法において、勝率は何の意味も持ちません。優位性や収益性を語るには含み損も考慮に入れる必要があるのです。
50万円の確定利益を上げて100万円の含み損を抱えていて、「勝っている」なんて自覚する人は皆無かと思います。そういうことです。

グリッドトレードの進化

はじめの項でもふれたようにグリッドトレードは古くから確立された手法です。
メリットも多数あると認知されながらも、含み損が膨大になる可能性が高いという大きな問題点も抱えています。
この問題点は「負けが即退場につながる」ものとして非常にリスキーであると評されていますし、
実際に大相場や急騰・急落が発生した際には退場者が少なからず出ています。
そこで、この問題を解決するためにグリッドトレードも様々な進化を果たしています。

下落中に逆張りナンピンしないような工夫が施されてたり、
トレンド判別してトレンドの順方向にグリッドトレードを仕掛けるという工夫が施された自動売買システムが存在します。
(従来のグリッドトレードというのは相場の動きに合わせるという考え方はありませんでした)

それだけではなく、利益面でも最大化するための進化も果たしています。トラリピでいうと決済にトレールを使ったものもそれにあたります。
さらに含み損問題の軽減と収益性向上の両方を満たすために、相場の動きに合わせてグリッド(注文間隔)や利益幅を自動調整するといった考えもあったりします。

また、億トレーダーであり手法家として有名な魚屋様の考案された「くるくるワイド」もグリッドトレード戦略の発展形です。
グリッドトレード+裁量トレードですがリスク管理(リスクヘッジ)に秀でており、リスクヘッジトレードが成功するとその利益を使って、さらに利益が出るような運用を行うという利益面も優れた手法です。
また、通常グリッドトレードは辞め時が難しいということもありますが、出口戦略も明確であるためこのあたりの問題も解決しています。
最近は書籍も出されているのでグリッドトレードをもっとうまく運用したい・・・と感じ始めている方にお勧めできるものです。
(少々難解なのでグリッドトレードをしっかり理解している方向けの書籍です)

このように非常にシンプルな手法・戦略でありながらもグリッドトレードは問題点の解決と収益性の向上を目的に進化しています。

グリッドトレードを行うには

・手動で行う
先にも述べましたが自動売買でなくてもいいのであれば手動でもグリッドトレードは行えます。
逆張りナンピンであれば指値の予約注文を予め等間隔に入れればいいですし、
順張りナンピンであれば逆指値の予約注文を予め等間隔に入れるだけです。
相場に貼り付ける方であれば成行で等間隔にポジションを取るのでもグリッドトレードですが現実的ではありません。

・自動売買で行う
グリッドトレードはシステムトレードで、自動売買に最も適した手法の1つと表現しました。
自動売買で行う方法もいくつか手段があり、大別すると以下となります。

  • 各社が提供する自動売買サービスを利用する
  • 自動売買システムを動かす

各社が提供する自動売買サービスを利用する

マネースクウェア社のトラリピを始め、現在は各社から様々なサービスが提供されています。

提供業者サービス名
マネースクウェアトラップリピートイフダン
アイネット証券ループ・イフダン注文
外為オンラインiサイクル注文
インヴァスト証券オートパイロット注文
ジャパンネット銀行連続IFDOCO注文
為替どっとコム連続注文機能
マネーパートナーズ連続予約注文

上記の中では言うまでもなくマネースクウェア社のトラリピがグリッドトレードのパイオニアであり、この手の雄です。
特許を有していますのでトラリピを行うのであればマネースクウェア社のサービスを使うしかありません。
それ以外では後発ながら手軽さと低コストを打ち出したアイオネット証券社のループ・イフダン注文が現在人気のサービスとなっています。
外為オンラインのiサイクル注文(及び ライセンス提供のトラッキングトレード)も人気があります。
その他も上記3サービスに比べれば知名度は劣りますが、いずれもグリッドトレード型の自動売買(もしくはそれに近いことが)可能なサービスです。
各特色は今回触れませんがいずれも優れたサービスですので「グリッドトレードをまず始めたい」という方は上記の中からチョイスすることをお勧めします。

自動売買システムを動かす

全世界でもっとも利用されているFXトレードソフトにMetaTrader(MetaTrader4,MetaTrader5)というものがあります。
ロシアのMetaQuotesSoftware社が開発したもので無料で使える高機能なFXトレードソフトなのですが、このソフトでは自動売買システムを作成し動かす事ができます。
このMetaTraderを利用して自動売買を行う方法となります。
(自動売買システムは別途入手する必要があり、自身で作成したり、無料で公開されているものを利用したり、販売されているものを購入するという入手経路があります。)

一般的には各社サービスを利用するよりMetaTraderで自動売買を行ったほうが取引コストが安く済むと言われますが、
各社から提供される自動売買サービスを利用するのに比べ敷居が高いという問題もあります。
また、低コストであるという優位点もきちんと評価しないと逆にコストが高くなることもあるため注意が必要です。
自動売買システムを動かすのであれば、各社から提供されているサービスで実現できない何か(付加価値)を求めて実施することをお勧めします。

以下は、私も出品している販売サイト fx-onにて提供されているグリッドトレード型の自動売買システムです。

開発者システムコメント
yumokin様
CycleCrossOrder2

OsMAの強さやADXの傾きを利用してトレンド判定を行い、順張りナンピンを基本としたグリッドトレードです
CycleCrossOrder3こちらはボリンジャーバンドとOsMAを使って押し目、戻り目を狙うグリッドトレードです
CycleMarketOrder2トレンド発生時のみエントリーする買い上がり、売り下がりグリッドトレードです
CycleGridNanpinScalグリッドトレードにスキャルピングを加えた新しいタイプのグリッドトレードです
※特許侵害の要素がないもののうち、付加価値のあるグリッドトレード型システムを取り上げました。

最後に

グリッドトレードは伝統的な手法のシステムトレードです。
利益を積み上げやすく現在においても人気のある手法である一方で、ナンピンしていくことによる膨大な含み損が賛否を分ける要因になっています。
これからグリッドトレードを行いたいと検討される方がいるのであれば、勝率100%だとか毎日○○○○円の利益だとかのメリットばかりに目を向けるのではなく、含み損というリスクをきちんと認識した上でご判断いただければと思います。

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