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千刻 グリッドトレードの完成形

千刻は、私自身が現在進行形で運用している自動売買システムです。
自らがリアルマネー運用している間に必要な機能を取捨選択し
作り上げたグリッドトレード型EAとなります。

現時点で、千刻は「テクニカルレスのグリッドトレードの完成形」と位置付けています。
グリッドトレード戦略に幅広く応えられるEAです。

以下に当てはまる方には、僭越ながら千刻が解決の一つの手段になればと思います。

・取引コストをミニマムに抑えたい
・自由な設定で運用したい
・指標時だけ設定を変える等、相場環境に柔軟対応したい(頻繁に設定を変えたい)
・両建てでアグレッシブに攻めたい
・底値,高値の含み益ポジションを保有したい
・単純なナンピン型は含み損のリスクの割に利益は物足りない
・マイナー通貨でも運用したい
・価格帯別などに異なるグリッドトレードを予め仕掛けておきたい
・自分のグリッド設定がどうなっているか視覚的に確認したい
・EAをVPSサービスを使わずに遠隔操作したい

概要説明

設定した注文間隔で買い下がり・買い上がり、もしくは売り上がり・売り下がりでポジションを取り、
建値から利益幅もしくは損失幅だけ動いたら決済を行うテクニカルレスのグリッドトレード型EAです。
昨今の変化激しい相場環境へ順応できるよう柔軟性を重視し、グリッドトレードの多くの戦略に応えられます。
テクニカル等は使用しておらず、等間隔にポジションを取っていきます。
(※レートが飛ぶと等間隔にならないケースもあります)
イメージは以下のようなトレードとなります。
gridtrading02

特徴

・通貨ペアに制限はありません
・買い,売り,両建てのいずれの運用が可能です
・運用途中での注文幅や利幅の変更が可能です
・損切幅の設定や変更も同様に変更可能です
・買い,売りの切り替え、緊急ストップなども柔軟に変更可能です
・利確撤退価格の設定が可能です
・損切撤退価格の設定が可能です
・損切建て直し機能を搭載しています
・含み損を抑える逆指値ロジックの成行注文機能を搭載しています
・利益の拡大に期待できるトレール決済機能を搭載しています
・1つのチャートで異なる複数のグリッドトレードを仕掛ることが可能です
・トレード開始前にグリッド設定を視覚的に確認することが可能です
・VPSを利用せずに、外出先からの設定変更が可能です(スマートフォン版MT4の利用による)

イメージ

チャートにEAを展開したときの図です。
SengokuV2_00目視確認モードをオンにすると、買いグリッドトレードが青色ライン、売りグリッドトレードが赤ラインで点滅します。
目視確認モードがオンでは自動売買を行いませんので、どのような相場にどのような細かさのグリッドを仕掛けるのか予め確認ください。
外部設定ファイルにより、複数のグリッドトレード設定が読み込むことが出来、その場合はすべてのグリッドが表記されます。
また、何らかの原因でEAが稼働していない際、停止中である旨が表示されます。

未搭載機能

・トレンド判別,ボラティリティ判別
トレンド判別等は相場状況によってかなり流動的になる要素です。
長く使っていただけるよう、本EAの陳腐化を早める可能性のあるテクニカル要素は乗せないことにしました。

・自動複利運用
グリッドトレード型では、単純にロットを増やすという方法と注文間隔を狭くするといった方法があります。
注文間隔を狭くする方が滑らかな複利運用になります。相場状況を確認しながら手動での対応をお願いします。

・注文,決済のメール通知
私が無料で公開しているツール(インディケータ)「ViewPositionInfoCustom」を合わせてご使用ください。
ポジションを集計しサブウインドウに表示するツールで、そちらには注文・決済をメール通知する機能があります。
本EAは多数のポジションを持つことになるため使用すると便利です。

損益曲線

【通貨ペア:USDJPY 期間:2014/01/01~2014/12/31 売買:買いのみ 注文幅:15Pips 利幅:15Pips】

オプション機能未使用

Sengoku02単純なグリッドトレード手法です。損益曲線は説明不要の言わずと知れたものです。
取引手数料0、スプレッドが比較的狭い、利幅、注文幅の設定が自由で通貨ペアもたくさん選べる・・・ということでそれだけでもEA運用の優位性はあります。

損切建て直しモード:ON

Sengoku01設定した損失幅に到達してしまった場合損切されますが、その時に即時ポジションを取り直す機能です。
損益曲線は有効証拠金に着眼するとオプション機能未使用時と同じになっているのがわかるかと思います。
損を先に出すことで節税効果が得られるだけでなく、買いならば底値ポジションを、売りならば高値ポジションを保有するため、相場が戻る過程で含み益を抱えます(丸枠の部分)。
これらポジションは手動で逆指値を入れて指値を遠くに設定する等で放っておけば、
トレンドに乗った時にさらに利益を伸ばすことができ、戦略に幅を持たせられます。

逆指値注文モード:ON

Sengoku03買いの例で説明すると、下落中に新規注文せずに反発後に新規注文する機能です。
逆指値ロジックを適用することで急落時のポジション抑制になり、単純なグリッドトレード手法と比較して丸枠の部分の含みの含み損が抑制されているのが分るかと思います。
当然ながら回転率は下がるため、利益が減るというデメリットもあります。

トレール決済モード:ON

Sengoku04決済ロジックにトレーリングストップを適用する機能です。
トレンド順方向に乗った場合、通常の成行決済に比べ利益が増えます。
但し決済回数が減るため、レンジ相場で運用した場合は本オプションをオフにしたほうが利益が高くなる事もあります。
通常はオフで運用しておき、雇用統計など大きく動く事が期待される時だけオンにするといった、瞬間的に利益拡大を狙う使い方もアリだと思います。

トレール決済モード:ON(逆指値決済)

Sengoku05トレール決済の設定次第では、トレールせずに単純に逆指値決済として使用できるよう設計しました。
トレンド順方向に乗った場合、もっとも利益力を持たせる運用がこちらになります。
トレンドが発生していない場合は、四角枠のような細かい利確していく損益曲線を描きます。
トレンドに乗って逆指値にかからないポジションが生まれると含み益が爆発的に増えますが、調整時は丸枠のように目減りも急落になります。
扱い方によっては単純なグリッドトレード手法では得られないような高利益が獲得できます。
買いでいえばセリングクライマックス時、もしくは雇用統計で値が飛んでトレンド形成されるときなど狙い撃ちにする使い方も面白いかもしれません。

組み合わせ使用

Sengoku06これら機能は組み合わせて使う事が可能です。
上図は、損切建て直し時にロットを2倍積み増しまで許容し、新規注文は逆指値注文モードをオンにしてリスクは低減、
利益はトレール決済で拡大を狙う、といったフル活用の運用例です。

これまで記載したように各機能には、メリット・デメリットが存在します。
状況に応じて組み合わせることで、時にはリスク低減に貢献し、時には利益拡大を狙えるものとしました。
 

詳細説明

 

設定パラメータ

パラメータ説明
共通パラメータ
xMagicNumber他のEAと被らないよう数値を設定して下さい
xSettingFileグリッドトレードを一度に複数設定する場合、外部ファイル(csvファイル)を読み込ませます
そのファイル名を指定してください
xAllowSpread許容するスプレッドです 本設定値よりスプレッドが拡大している場合は新規注文を行いません
マイナス値を入れるとスプレッドを考慮しなくなります
xViewGridMode注文間隔を目視確認する場合 trueを設定してください
trueの場合、目視確認のみとなり、実際にトレードは行われません
買いパラメータ
xBuyOpen買いの新規注文を行う場合は true を設定してください
xBuyClose買いポジションの決済を行う場合 true を設定してください
xBuyMaxPrice新規注文を行う上限価格を設定してください
xBuyMinPrice新規注文を行う下限価格を設定してください
xBuyProfitTakePride利確撤退(買いポジション全決済)する価格を設定してください
尚、本項目は現在の価格より高い価格を設定してください
xBuyLossCutPrice損切撤退(買いポジション全決済)する価格を設定してください
尚、本項目は現在の価格より低い価格を設定してください
xBuyLots買いトレードの取引ロットサイズを設定してください
xBuyIntervalPips買いトレードの注文間隔を設定してください
xBuyProfitPips建てた買いポジションの利益幅を設定してください
xBuyStoplossPips建てた買いポジションの損切幅を設定して下さい
xBuyReOpenMode損切建て直しを行う場合 true を設定してください
xBuyReMaxLots損切建て直し時は取引ロットを積み増します
積み増し上限ロットを設定してください
xBuyLotsより大きい値を設定してください
xBuyOpenStopMode新規注文を行う際に逆指値ロジックを適用する場合は true を設定してください
下落中に新規注文を行わないようになります
xBuyOpenStopPipsxBuyOpenStopModeが true のときに有効となります
下落後、どの程度反発したら注文を行うかの幅を設定してください
xBuyCloseTrailMode決済にトレールロジックを適用する場合 true を設定してください
xBuyCloseTrailStartPipsxBuyCloseTrailModeが true のときに有効となります
利益幅+本設定値に達した場合、トレールを開始します
xBuyCloseTrailStepPipsxBuyCloseTrailModeが true のときに有効となります
トレールする単位を設定します
1を設定すると無段階トレールとなります
売りパラメータ
(記載省略)(記載省略)
リモート操作パラメータ
xRemoteSetスマートフォンMT4利用を想定したリモートパラメータ変更を活用する場合 true を設定してください
xSendMailSettingsパラメータ設定などをメール通知する場合 true です
現在値の設定確認や保有ポジションを確認する用途にも使えます
(変更するためのパラメータ)(詳細説明を参照ください)

通常の注文・決済ロジック

通常時の注文・決済ロジックは以下の通りです。
Sengoku11.jpg

損切建て直しモード

(1)本モードを使用する 場合、通常の決済ロジックで損切されたら(上表の(C))、即時ポジションを立て直します。
このとき、建て直しポジションにはもともとの利確価格を指値に設定するため、相場が戻れば損切しなかった時と同等の利幅を獲得することになります。
また、ポジションは積み増していくようになっています。損切が続くとロットが大きくなるため、(2)建て直し時の最大ロット数を設定できるようになっています。積み増ししない場合は、取引ロットと同値を設定してください。

パラメータ説明
(1)xBuyReOpenMode損切建て直しを行う場合 true を設定してください
(2)xBuyReMaxLots損切建て直し時は取引ロットを積み増します
積み増し上限ロットを設定してください
xBuyLotsより大きい値を設定してください

Sengoku12

逆指値注文モード

(3)本モードを使用する 場合、逆指値注文のような挙動で新規注文するようになります。
下落中に新規注文せずに反発後に新規注文するため、急落中のポジション保有を抑制することができ、含み損の拡大を抑止する効果があります。
どの程度反発したら新規注文するかの幅を設定することができ、(4)設定した幅の反発後に成行で注文を入れます。

パラメータ説明
(3)xBuyOpenStopMode新規注文を行う際に逆指値ロジックを適用する場合は true を設定してください
下落中に新規注文を行わないようになります
(4)xBuyOpenStopPipsxBuyOpenStopModeが true のときに有効となります
下落後、どの程度反発したら注文を行うかの幅を設定してください

Sengoku13
一方、逆指値注文モードを使用した場合でも、以下の図のような反発しながらトレンドに逆行するケースでは
ポジション抑制がうまく機能しないこともあります。
Sengoku14
同じ相場でも、反発幅の設定によっては抑制することはできます。
Sengoku15

トレール決済モード

(5)本モードを使用する 場合、決済ロジックにトレーリングストップが適用されます。
トレールは逆指値を追随するように更新することで実現しています。
トレールを(6)開始する幅(7)追随する幅 を設定することができ、利益幅+トレール開始幅に達すると逆指値を入れます。
その後、逆指値を動かす幅だけ有利にレートが動いた場合、逆指値を更新していきます。
決済はEAで行われず、逆指値に掛かることで決済されます。

パラメータ説明
(5)xBuyCloseTrailMode決済にトレールロジックを適用する場合 true を設定してください
(6)xBuyCloseTrailStartPipsxBuyCloseTrailModeが true のときに有効となります
利益幅+本設定値に達した場合、トレールを開始します
(7)xBuyCloseTrailStepPipsxBuyCloseTrailModeが true のときに有効となります
トレールする単位を設定します
1を設定すると無段階トレールとなります

Sengoku16
Sengoku17
Sengoku18

リモート設定

(8)本モードを使用する と、予め指定しておいた価格の指値・逆指値注文をEA側で検知し、検知した注文の価格によってEAの設定変更を行います。
また、実際に変更されたかどうかを確認するため、EA設定値をメール通知する こともできるため、
(9)メール通知設定はオン にして使用することを強く推奨します。
尚、リモートパラメータ変更は一時的なものであり、EAの初期処理(※1)が実行されるとリセットされます。

パラメータ説明
(8)xRemoteSetリモートパラメータ変更を使用する場合は true を設定してください
xRmPriceConfirmパラメータの設定を変更せず現在の設定値をメール通知します
メールの内容には保有ポジションも記載されているため、トレード状況を確認するといった使い方もできます
xRmPriceResetSettingリモートパラメータ変更での変更値をリセットします
xRmPriceChangeOpen新規注文を行う(オン)・行わない(オフ)を切り替えます
オンの場合はオフに、オフの場合はオンに変更されます
xRmPriceChangeClose決済を行う(オン)・行わない(オフ)を切り替えます
オンの場合はオフに、オフの場合はオンに変更されます
xRmPriceUpLots取引ロットを増やします
xRmPriceDownLots取引ロットを減らします
xRmPriceUpInterval注文間隔を広げます
xRmPriceDownInterval注文間隔を狭めます
xRmPriceUpProfit利幅を広げます
xRmPriceDownProfit利幅を狭めます
xRmPriceChangeOpenStopMode逆指値注文モードのオン・オフを切り替えます
オンの場合はオフに、オフの場合はオンに変更されます
xRmPriceChangeCloseTrailModeトレール決済モードのオン・オフを切り替えます
オンの場合はオフに、オフの場合はオンに変更されます
xChangeLots本リモートパラメータ変更でロットを増減させる際のロット数を設定します
xChangePips本リモートパラメータ変更でを増減させる変動幅のPipsを設定します
(9)xSendMailSettingsリモートパラメータ変更で実施された内容をメール通知する場合は true を設定してください

※1 EAの初期処理が行われる主な操作
・チャートにEAを展開して、パラメータを設定したとき
・EA稼働中に時間足を変更したとき
・EA稼働中にMT4を再起動したとき
・EA稼働中にPCを再起動したとき
その他、ご自身で確認ください

実際の使い方は商品に同梱しているマニュアル(PDF)を参照下さい。

マルチグリッドトレード設定

価格帯別に注文間隔・利幅・損失幅を変えたり、トレール決済のオン・オフを変更するといったことが可能です。
マルチグリッドの設定はCSVを用いるため、EAの外部パラメータには (10)読み込むファイルを指定します。
設定ファイル名が指定されていない場合は、マルチグリッドは機能しません。

パラメータ説明
(10)xSettingFileマルチグリッドトレードを行うための設定ファイル名を指定してください
例.Sengoku_usdjpy.csv

(1)設定ファイルの作成
作成方法ですが、テンプレートとして「sengoku_setting_templete.xlsx」を同梱しています。
EXCELが使える方は、テンプレートファイルをEXCELで編集してからCSVに保存すると便利です。
テンプレートファイルをEXCELで開くと以下のようになっています。
Sengoku23
1列目に項目が記載され、2列目以降に設定したい分だけ各パラメータを入力してください。
各項目はEAの外部パラメータに準拠させていて、マウスをかざすとコメントが表示されるようになっています。
それらを参照しながら設定してください。(すべて入力必須です)
入力が終わったらファイルを「名前を付けて保存」を選択し、ファイルの種類はCSVを選び保存します。

(2)設定ファイルの配置
MT4は外部ファイルを読み書きするフォルダが決められていて、変更することが出来ません。
また、通常運用とストラテジーテスト(バックテスト)で読み書きするフォルダが異なります。
下図に示したフォルダに設定ファイルを格納して下さい。
Sengoku24EAの外部パラメータで指定したファイル名が上記フォルダに格納されると読み込まれるようになります。
外部ファイルが上手く読み込めない場合、エラーメッセージが出力されます。
 
 

料金プラン

以下の新サイトで提供しています。
グリッドトレードシステムズ

 

更新情報

fxon 販売版

2015/04/22 1.0  リリース
2015/07/08 2.0  リリース(要望:マルチグリッド対応)
2015/10/09 2.01 リリース(逆指値注文モード不具合改修)
2016/01/18 2.11 リリース(スプレッドフィルター無効化対応)
2016/02/08 2.13 リリース(損切建て直しモード不具合改修)

当サイト 直接提供 口座フリー版

2017/01/04 2.13 リリース

 
 

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