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DashBoard 絶対に把握したい運用成績

自動売買システムの作成時や運用開始時は必死にバックテストをしたりします。
しかしながら、いざ運用が始まると同様の定量評価が出来ていなかったりしませんか。
・累積での成績は分っても現在の成績がどうなっているのか分らない
・成績が落ち始めているような気がしているけど、何が原因で落ちているのか分らない
などなどフォワード運用での成績把握は過去の検証以上に重要です。
特に自身で作成していないロジック不明のEAを運用し続けていいのか、停止を検討するべきなのかは定量評価するのが一番です。

本ツールによって、フォワードでの定量評価が行えるようになります。
ストラテジーテストの評価項目の多くを網羅し、EAはもちろん、裁量トレード、口座全体での成績把握なども可能としました。

概要説明

本ツールは運用ごとの成績を把握するインディケータで、サブウィンドウに各種情報を表示します。
表示される情報は大別すると、(1)ポジション,(2)成績,(3)取引統計,(4)保有期間,(5)連勝連敗の5種あります。
期間別の成績把握はもちろんのこと、全通貨ペアの成績把握や裁量のみの成績把握、複数マジックNOを使うEAにも対応し、
また口座全体の成績把握も可能となっています。

特徴

・全通貨ペアか選択できます
・集計期間は、指定期間もしくは、直近数日・・・という設定のどちらかが選択できます
・直近トレード数を指定した成績算出が可能です 例えば直近100回で常に成績算出するetc
・MagicNOは、From~Toの範囲指定もしくは、値指定(複数可能)の混在で指定することができます
・カスタムインディケータとして、他のEA、インディケータから実行できます

イメージ

当ツールはサブウィンドウに情報を表示します。

そのイメージは下図の通りです。
DashBoard_Image1
各項目内容は詳細説明を参照下さい。

 

詳細説明

設定パラメータ

パラメータ説明
xSymbol対象とする通貨ペアの指定です
全通貨ペアを対象に算出したい場合はALLという文字列を設定してください 未指定とするとチャートに展開した通貨ペアを対象とします
xMagic算出対象とするマジックNOです。
範囲指定と値指定、その混合での指定が可能です
範囲指定したい場合は、1001-1010 のように範囲は-で挟んでください
値指定は1,2,3のようにカンマで区切って下さい
範囲指定と値指定の混合の場合は、1001-1010,2001-2010,9999といった形で指定してください
xResultDays期間を直近日数で把握する場合 値を設定してください 0指定すると期間指定となります
直近100日での成績算出をしたい場合は100と数値を設定してください
xResultDateFrom成績算出の期間を指定します
xResultDays=0の場合、開始日を設定してください
xResultDateTo成績算出の期間を指定します
xResultDays=0の場合、終了日を設定してください
xRecentCount成績等の情報はここで指定した直近トレード数で算出します
0を設定すると指定期間の全トレードで算出します
直近500回の取引で算出したい場合は 500 といった形で数値を入力してください
xLotUnit1ロットあたりの通貨単位を設定してください 通常は100000(10万)通貨かと思われます
xFreeCommentフリーコメントとして画面表示されます EA名や運用名を自由に設定してください
xViewMode画面表示ツールとして使用する場合はtrue、
カスタムインディケータとして使用する場合はfalseとしてください

 

表示項目説明

画面項目説明
[ポジション]
現在価格マーケットのBID,ASKを表示します
xSymbol = ALL(全通貨ペア表示) のときは表示されません
スワップマーケット情報から買い・売りのそれぞれのスワップポイントを表示します
ポジション数現在保有しているポジション数です
ロット合計現在保有しているロット合計(ロット数×1ロットあたりの通貨単位)です
平均価格現在保有しているポジションのロットと建値から算出された平均建値の価格です
xSymbol = ALL(全通貨ペア表示) のときは表示されません
未決済差損益現在保有しているポジションの評価損益です
累積スワップ現在保有しているポジションの累積スワップです
合計評価損益未決済差損益+累積スワップです
[成績]
総損益決済差損益+スワップの合計です
総利益勝ちトレード’(決済差損益+スワップが0以上)の決済差損益+スワップです
総損失負けトレード’(決済差損益+スワップが0未満)の決済差損益+スワップです
勝率勝ち数/取引数 です
PFプロフィットファクター(総利益/総損失)です
RRリスクリワードレシオ(平均利益/平均損失)です
最大DD確定損益のみで算出した最大ドローダウンです
現在連勝敗今現在の連勝数 もしくは 連敗数です
連敗はマイナス表記となります
[取引統計]
取引数トレード数(決済数)です
勝ち数トレード数のうち、決済差損益+スワップが0以上を勝ち数としてカウントしています
負け数トレード数のうち、決済差損益+スワップが0未満を負け数としてカウントしています
勝率勝ち数/取引数 です
最大利益勝ちトレードのうち、決済差損益+スワップの最大値です
最大損失負けトレードのうち、決済差損益+スワップの最大値です
平均利益勝ちトレードの平均利益です
平均損失負けトレードの平均利益です
[保有期間]
勝ち 平均期間勝ちトレードの決済日時-注文日時の平均値です
負け 最大期間負けトレードの決済日時-注文日時の最大値です
負け 平均期間負けトレードの決済日時-注文日時の平均値です
[連勝連敗]
連勝 最大額(数)連勝時の最大利益額です
括弧内は最大連勝数です
連勝 平均額(数)連勝時の平均利益額です
括弧内は平均連勝数です
連敗 最大額(数)連敗時の最大損失額です
括弧内は最大連敗数です
連敗 平均額(数)連敗時の平均損失額です
括弧内は平均連敗数です

iCustom関数仕様

本ツールはカスタムインディケータとしての利用も可能です。
他のEAから本インディケータを呼び出す事や、自作インディケータから本インディケータを呼び出すことが出来ます。

実行方法と引数は以下の通りです。

iCustom(
string symbol,int timeframe, string name,
string xSymbol, string xMagicNo,
int xResultDays, datetime xResultDateFrom, datetime xResultDateTo,int xRecentCount,
int xLotUnit, string xFreeComment, bool xViewMode,
int mode,int shift)
(※青字はDashBoard固有の外部パラメータ)

[引数]

パラメータ説明
symbolカスタムインディケータ側の引数xSymbolを使用しますのでNULL設定してください
timeframetimeframeを使ったロジックは一切入っていません
0を設定してください
nameインディケータ名です
本インディケータの名前を設定してください
例 Dashboard
・・・設定パラメータを参照ください
xViewModefalseとしてください
カスタムインディケータでは不要となる画面描画処理が省略され、処理が軽くなります
mode0~7を設定してください
詳細は後述します
shift0~10を設定してください
詳細は後述します

インディケータバッファ(上記でいうとmodeが該当)は0から7までの最大8つとなります。
DashBoardは多くの情報を画面表示していて、modeだけでは取得する情報を網羅出来ませんので
modeとshiftを使う事で表示されている情報を取得する仕様としました。modeで行を指定し、shiftで列を指定するイメージです。
DashBoard_Image2
例えば[成績]カテゴリにある PFを取得したい場合、mode=4 shift=2 を指定します(上図の赤色部分)。
[取引統計]カテゴリの 取引数合計なら mode=0 shift=5 を指定します(上図の青色部分)。
[保有期間]カテゴリも同様の考えですが、mode=0~3までで値取得し、mode=4以上は値取得されません。
[連勝連敗]カテゴリは mode=0~3は左側の値、4~7は右側の値をマッピングしています。
例えば売りの最大連勝数を取得したい場合は、mode=4 shift=9 となります(上図の黄色部分)。

このiCustom関数を利用してEA監視をし、勝率が閾値を下回ったらメールを送信するといった周辺ツールの作成が簡単になります。

入手方法

以下の新サイトで提供しています。
グリッドトレードシステムズ

バージョン情報

2015/06/14 1.0 リリース
2015/06/21 1.1 表示項目変更 ・iCustom対応
2015/08/15 1.2 口座認証削除
 

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