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たったの1Pipsの反発待ちで暴落時の含み損は抑制できた

おはようございます。啓典です。

イギリス国民投票の脅威から早いもので1か月が経過しました。
耐えきったクロス円のロンガーはかなり回復してきているのではないでしょうか。
私は証拠金の少なさから買いメイン口座はチャンス相場でありながら苦戦をしています。


さて、今回は表記の件です。
トラリピやループイフダンなどのグリッドトレードは含み損の問題がついて回ります。
トラップ型グリッドトレードやトラリピEAと呼ばれるものでは
逆指値トラップは含み損を抑制するとして広く知られた方法です。

買いであれば、現在レートより上にトラップを仕掛けます。
そうすると落ちるナイフを掴み続けず、反発したところからポジション保有を始めます。
急落・急騰時でのその効果は、多くの方が認めるレベルで顕著に表れます。

千刻は成行注文型であり、逆指値注文を行う訳にはいきませんでしたが、
逆指値注文と同じ概念を入れた逆指値注文モードを搭載しています。
※買いであれば、nn Pips反発を確認してからエントリーする機能
 nnは自由に設定でき、最低1Pipsとなります。
 トラップ型ですと、現在価格に近すぎる逆指値注文は出せませんが、
 成行型では1Pipsまで狭められます。


しかしながら、私はこのモードを常時使う・・・という事はありません。
というのも、このモードを使うと回転力(利益)が落ちるからです。

そこで、回転力を極力維持しつつ、含み損を抑制できないかと思い、
逆指値注文モードを 1Pips設定で動かしたらどうなるか?という
「単なる思い付きレベル」の事をストラテジーテストに掛けてみました。


サンプル相場は記憶に新しいイギリス国民投票のドル円です。
まずは馴染み深くループイフダン B15_15相当から見ていきます。
■通常モード(逆指値注文モード:オフ)の損益曲線
StrategyTesterEU15

■逆指値注文モード(反発幅:1Pipsで新規注文)の損益曲線
StrategyTesterEU15stop

グラフの形状こそ変わりませんが、右のグラフのスケールを注目してください。
逆指値注文モードは通常モードに比べて驚くほど含み損を抑えているのが分かります。


続いて ループイフダンB25_25相当です。
■通常モード(逆指値注文モード:オフ)の損益曲線
StrategyTesterEU25

■逆指値注文モード(反発幅:1Pipsで新規注文)の損益曲線
StrategyTesterEU25Stop

こちらも含み損の抑制が目に見える効果で分かります。


イギリス国民投票をリアルタイムで張り付きましたが、
暴落時はたった一度の反発もないままに落ち続けます。
スイスフランショックもそうでした。

そのような急落(暴落)レベルの事象が発生した場合、
たったの1Pipsでもいいので反発を待ってからエントリーする・・・
というロジックを入れるだけで随分と効果があります。



ですが、逆指値注文モードは回転力が落ちるのも明らかなので
年間ベースでどの程度落ちるのか、2015年のドル円相場で同じように検証した結果です。

ループイフダン B15_15相当からです。
■通常モード(逆指値注文モード:オフ)の損益曲線
StrategyTester_15

■逆指値注文モード(反発幅:1Pipsで新規注文)の損益曲線
StrategyTester15stop

2015年相場でも8月の暴落時の含み損抑制に効果を上げているのがわかります。
利益回数は2038回に対し1957回に落ち、80回の差が出ています。
1000通貨運用だとしたら年間で150円×80回=12000円程利益が落ちる計算です。



続いて ループイフダンB25_25相当です。
■j通常モード(逆指値注文モード:オフ)の損益曲線
StrategyTester25

■逆指値注文モード(反発幅:1Pipsで新規注文)の損益曲線
StrategyTester25Stop

こちらも含み損の抑制が目に見える効果で分かります。
利確回数は770回に765回で5回の差でそこまで差は出ていません。
1000通貨運用だとしたら年間で250円×5回=1250円程度の利益減です。

25銭くらいの間隔であれば誤差範囲といって差し支えないでしょう。
15銭など狭い間隔の時はそれなりに利益は減りますが、暴落時の効果も大きくなります。
考え方次第になりますが費用(利益減)対効果という点で優れていると感じます。


逆指値注文モードは急落・急騰時に効果を出しますが、
通常相場では回転力を低くするデメリットがあります。

逆指値注文モードは1Pips設定であっても急落時・急騰時に十分な効果を期待できますので、
通常相場のデメリットを最小限に抑えつつ、急落・急騰時にも効果を発揮したいという運用者は、
本記事を参考に検証の上で設定してみてはいかがでしょうか。


サンプルとしてドル円を取り上げましたが、
急落がもっと激しかったポンド円やポンドドルの方が顕著に差が分かります


本記事で表現する逆指値注文モード1Pipsとは具体的には以下設定です(売りも同様)
xBuyOpenStopMode = true
xBuyOpenStopPips = 1

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