こんばんは。啓典です。

少し前に告知させていただいた千刻・略式のバージョンアップについてです。

告知の記事にも記載したとおり、
もともとは別の形のバージョンアップをしようとフォワードテストをしていました。
しかし、満足どころか不満だらけでいい成績が出ませんでした。

それなりの労力を掛け、フォワード期間も掛けたのですが、
自分で使う気になれない機能を追加する訳にはいかないです。
ということで大幅バージョンアップは一旦頓挫です。

その代りにと言うとおかしいですが、ちょっとした機能を追加します。
本当にちょっとした機能なのですが、結構便利なものになりました。

千刻・略式ユーザーすべての方に同じことが言えるかはわかりませんが、
1名でもこの機能が優位に働けば幸いです。

有利相場における損益曲線比較

2016年 ドル円相場を「売り」で仕掛けた損益曲線の違いです。
2016年は今のところ言わずと知れた円高相場であり、
売り側はトレンド順行となる有利相場となります。

・バージョンアップ前

今回の例では損切りしない設定としています。
グリッドトレードの運用者にとって常識となる損益曲線です。

・バージョンアップ機能使用

ご覧のとおり損切りを行い、そしてロットも単一ではないことがわかります。
利益はバージョンアップ前の約6,000に対し
バージョンアップ機能を使うと約7,000でアップしているのがわかります。
まずは、有利な相場で利益の増大が見込まれるということを確認しました。

不利相場における損益曲線比較

2016年 ドル円相場を「買い」で仕掛けた損益曲線の違いを見てみます。
さきの売り側とまったく同じ設定で売買方向を逆転させ、
トレンド逆行の不利相場になるようにしています。

・バージョンアップ前

こちらもグリッドトレード運用者にとって常識となる損益曲線です。
目を覆いたくなるような散々な結果となっています。
先日の記事「勝率94％でも負けるシステムトレード」はこういうことを指しています。

・バージョンアップ機能使用

こちらも目を覆いたくなるような散々な結果であることは同じです。
損失はバージョンアップ前の15,300に対し、
バージョンアップ機能を使うと約14,300でほんの少し緩和されていることがわかります。
不利な相場では損失はほぼイーブンが見込まれるということを確認しました。

有利相場・不利相場でも優位となる機能

上記のように
・有利な相場では利益増となる
・不利な相場では損失は同じ程度に抑えられる
ということで、本機能は使ってみる価値ありか？と判断できます。

※グリッドトレードはいい結果がでるように如何様にもアレンジできますが、
　カーブフィッティングは行っていません。
　私自身が実運用で使う設定を適用しています。

千刻・略式の新機能は何を行っているのか

今回のバージョンアップで追加された機能で何をやっているのか？です。
答えは簡単です。

損切り建て直しをしているだけです。
千刻でも損切り建て直しの概念をもっていますが、
千刻・略式にも損切り建て直しの概念を入れたのです。

しかし、その仕様は千刻とは大きく異なっています。
千刻は個々のポジションを損切り建て直しする仕様ですが、
略式は多数ポジションを一括で損切り建て直ししています。

損切り建て直し・・・と表現していますが、
どちらかというと増えすぎたポジションを集約するという意味合いで追加した機能です。

具体的にチャートを使いながら説明します。
グリッドトレードでは、等間隔に注文を入れていくため多くのポジションを持ちます。

この増えすぎたポジションを設定した閾値に達した段階で一つに集約します。
今回の設定例では50ポジションに達したら集約するようにしていますので、
建て直すロットは初期ロット×50です。
集約されたポジションは平均建値から利幅分だけ有利な指値を入れています。

集約後は何事もなかったかのようにグリッドトレードを継続します。

これが千刻・略式の新機能で実施していることです。

はじめはポジション整理目的で作成したこの機能ですが、
ポジション集約され、そのポジションが決済されることで
集約前の先端ポジションも決済されるのと同義となります。
※先端ポジション：買いでは最高値圏・売りでは最安値圏のポジション

グリッドトレードで先端ポジションはなかなか決済されませんが、
集約したタイミングから半値戻し＋利幅分だけ戻せばいいので
先端ポジションが残りづらくなります。

この機能を使うと
・通常よりリスクを取る形になります。
結果、
・有利相場ではリスクを取っている分だけ高利益となります。
一方で不利相場ではリスクを取っているにも関わらず、
・先端ポジションのポジションが決済される期待値が高くなります。

リリースについて

今回の機能追加は、利益拡大が望め、さらに損失リスクは抑制されるという
思ったよりもいい結果が得られました。
リアル口座での動作確認は終えたため、来週中にはリリースを行う予定ですので、
千刻・略式ユーザーの方はもう少しだけお待ちください。

－補足－
これまでのバージョンで実施できていることが、
今回のバージョンアップで出来なくなるということは一切ありません。
単純に機能追加されることになりますのでご安心ください。

また、今回のテスト期間と設定では、たまたま損失は同等レベルに抑制される・・・
という形になりましたが、本質はリスクをより多くとることには変わりません。
損失抑制を保証する機能ではありませんので、ご承知いただければと思います。