ドル円 5銭間隔で攻め続けて・・・

わたくしごとですが、2017年10月から5銭間隔でドル円ロングを攻め続けています。
今現在も注文間隔を緩めず、そのままの運用を継続している状態です。

最近のドル円下落においては、当然のことながら原資割れ状態であり厳しい状況に入っています。
が、今回の記事は私の含み損自慢をするためのものではありません。
私の含み損を知ったところで読者様は何にも得られるものはないですから（汗

今回の記事でお伝えしたい内容は、
成行型グリッドトレードEA「千刻」は、設定値に対して実際の利確はどの程度のズレるか・・・です。

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グリッドトレードEAは、かつてトラリピEAなどと呼ばれていました。
その名の通りトラリピを再現するEAであり、当然ロジックとしてはトラップ型（指値、逆指値）で組まれるものが主流でした。

特許の問題で一度は一掃されたものの、現在においてはリピート系EAと表現が変わり、
いくつかのEAの存在が確認されますがトラップ型が主流なのは変わりません。

トラップ型で指値で決済している場合、基本的に価格がズレることはありません（予約注文の仕組みの観点でもズレない）。
それゆえに利益額はキレイに揃います（ループイフダンはBUYでいうと高値更新、SELLでいうと安値更新時にロジックが異なり、利益額が減ります）

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それに対して千刻は、自身の運用過程において成行ベースにロジックを変えました。
その理由の一つに「運用の変更がしやすいよう柔軟性を求めた」というのが大きくあるのですが、
成行型にするにあたり
　ポジションとポジションの間隔がずれる
　利益額もずれる
という事象を許容しなければなりませんでした。

ただしこの事象の許容は、メリット側に働くものであるということは開発前でも予測はできていました。
実際にストラテジーテストや実運用検証してみると含み損や利益面でも僅少ではありますがメリットが得られています。

ということで、成行型の宿命である利益額のズレがどの程度起きるのか・・・ということをお伝えします。

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［ データサンプリング期間 ］
2017/10/2～2017/3/16

［ 分析対象のトレード数（データ母数） ］
3859件

［ 調査に利用した業者・口座 ］
XMマイクロ（リアル口座）

［ トレード設定 ］
通貨ペア：USDJPY
売買方向：BUY
注文間隔：5銭
利益幅：5銭

トレード数は3859件とありますが、実際にはポジション過多となった際に千刻の集約機能が発動されていますので、4000件近い決済はありますが今回の調査の主旨に反するデータなので除外しています。

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当該期間のサンプルデータ
平均獲得Pips ＝ 5.75Pips
最小獲得Pips ＝ 0.6Pips（2017/11/3 雇用統計時）
最大獲得Pips ＝ 58.6Pips（2017/12/4 オープン窓開け時）

最小獲得0.6Pipsとなったのは雇用統計ですが、
その後の数分内の動きの激しさにより、設定値より大きい利確を繰り返しています。
最大獲得Pipsは2017/12/4のオープン窓開けで複数ポジションの利益がドンと出た形です。

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上記、最小、平均、最大だけだといまいち伝わりづらいかと思いますので
分布グラフ化したのが以下の図です。
設定値5.0より少し高い値をピークとした、ほぼ正規分布となります。

設定値より 利幅が0.1Pipsでも届かない・・・という利確数は463回あり、
全体としては10％強にも達するため、結構発生する印象です。
ただ1Pips以上設定値に届かないケースは22回だけでした。
ボリンジャーバンド風に表現すると2σから外れるくらいの僅少頻度です。

一方設定値より利幅が0.2Pips以上多い利確数は2653回です。
全体の半数以上は0.2Pips以上設定値よりも高いという形になります。
1pips以上多い・・・とグルーピングしても740回ですので、全体の20％程度に上ります。
たかが1Pipsですが、1000通貨で10円になりますのであまりバカにもできないレベルです。

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いかがでしたでしょうか。
千刻は柔軟性を重視するために成行型を採用し、注文間隔がズレる、利確がズレるということを許容しています。
今回は4000回近い決済データを使って分析してみましたが、見て頂いた通りズレはかなり発生します。

とはいえ、そのズレは決して悲観する内容ではないのです。
むしろ、利益が増えるという喜ばしい方向に働くものなのです。

成行型はシステムが止まっていたら決済してくれないというデメリットはありますが、
それと引き換えに柔軟性,利益の僅かな増、含み損の僅かな抑制というメリットを得ています。
ご利用者の皆様には、これらメリットをしっかりと体感いただければ幸いです。

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